트레이딩 전략 13 : 다자 가상화폐 + 평균 노이즈 비율

가상화폐 투자마법 공식 발췌 (전체코드는 아래 파일에 있습니다)

 

지금까지 변동성 돌파, 5일 이동평균, 거래량 상승장 그리고 변동성 조절을 사용하는 전략을 확인해보았다. 

트레이딩 전략 12 : 5일이동평균 & 5일 거래량 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절(MDD 5% 이하)

 

이번엔 새로운 아이디어를 가져와보자. 바로, 노이즈 라는 개념이다. 변동성 돌파가 잘 먹히는 조건이 있을까?

 

돌파가 일어난 후 상승이 강하게 유지가 되어야 수익률이 높다. 즉, 돌파가 일어난 후 강한 상승을 지속하면서 올라가야 하며, 윗꼬리가 길게 다는 경우는 수익률을 갉아먹는다.  

 

 

전체 캔들의 길이 (고가 - 저가) 중 윗꼬리와 아랫꼬리가 길수록 노이즈가 심하다는 의미이다. 이런 아이디어에 착안해 전체 캔들의 길이 중 윗꼬리와 아랫꼬리가 차지하는 비율을 계산하여 노이즈 비율로 정의할 수 있다. 

 

노이즈 = 1 - abs(시가 - 종가) / (고가 - 저가)

 

코스닥 지수와 코스피 지수의 노이즈를 계산해보면, 코스닥은 0.42, 코스피는 0.5이다. 즉, 노이즈가 작을 수록 변동성 돌파에 더 유리하다.  

 

투자대상 : 비트코인(BTC), 라이트코인(LTC), 리플(XRP), 대시(DASH) 

투자기간 : 2017.06 ~ 2022.03

거래비용 : 0.2% 적용

투자전략

1. 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가 - 전일 저가)

 

2. 조건 (둘 중 하나라도 낮을 경우 그날 투자 대상에서 제외)

    - 실시간 가격 > 당일 시가 + (레인지 x k) (여기서 K = 0.5 추천)

    - 전일 거래량 > 5일 거래량 이동평균

 

3. 매수 : 실시간 가격 > 당일 시가 + (레인지 x k) (여기서 K = 0.7 추천)

 

4. 돌파에 성공한 가상화폐는 가상화폐별 투입금액을 넣는다. (타깃 변동성 : 2%)

투입금액 : (타깃 변동성 / 전일 변동성) / 투자대상 가상화폐 수

 

5.  매도  : 다음날 시가